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《暗池交易与散户绞杀》
6月28日上午十点零三分，陈默的瞳孔紧缩成针尖状，死死盯着交易软件中某医药股（代码600xxx）的逐笔成交明细。操盘室的中央空调发出低频嗡鸣，出风口凝结的水珠正以固定频率滴落在键盘右上角，在寂静中敲出单调的节奏。当那笔12.5元的异常成交价闪现时，他后颈的汗毛瞬间竖立，手指悬在键盘上方，仿佛被突然接通的电流麻痹。
“暗池交易。”李明的弹窗带着红色警示边框切入，这位在券商从业十年的老友此刻的声音格外严肃，“看成交编号，这是通过上交所大宗交易系统成交的，折价率5.3%，成交量占全天的18%。”陈默调出Level-2数据，拖动时间轴放大10:02-10:04区间，买一位置的200手委托单像诱饵般挂在13.2元，下方隐藏的5000手买单却在12.5元价位分20笔成交，每笔拆单仅250手，间隔0.2秒。
“2020年仁东控股崩盘前20个交易日，”李明发送来历史数据表格，红色标注的暗池交易占比曲线陡峭攀升，“暗池交易量占比从8%飙升至32%，所有技术指标都显示主力在出货，但真实的吸筹都在暗池完成。”陈默盯着当前医药股的暗池流入量曲线，绿色柱状图在10:03分突然高耸，与盘口显示的净流出形成刺眼的背离。他的手指无意识地摩挲着怀表边缘，金属表壳上“纪律胜于直觉”的刻字硌得掌心生疼。
“量化策略的止损逻辑正在被反向利用。”李明的声音里带着愧疚，作为提供算法交易数据接口的内部人员，他见过太多类似案例，“机构通过ApI实时获取高频交易数据，在量化模型的止损阈值附近制造破位，比如你设定的3%止损线。”陈默回测近一个月的止损记录，62笔止损单中有39笔集中在整数关口，而这些位置恰好对应暗池交易的活跃区间。他在操盘日志写下：“纪律成了透明的枷锁”，笔尖在“透明”二字上反复涂抹，直到纸张起毛。
午后的阳光被云层切割成碎片，洒在操盘台上的mAtLAb界面。陈默输入傅里叶变换公式，成交量频谱图在屏幕上展开，9:45和14:15的异常峰值像两座孤岛突出在平缓的波形中。“这是算法交易的高频时段，”周远山的语音突然接入，带着秦岭以北的冷冽，“2017年‘温州帮’就是用这个时段拆单，单笔委托不超过300手，避开交易所异常监控。”
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