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《暗池交易与散户绞杀》

6月28日上午十点零三分,陈默的瞳孔紧缩成针尖状,死死盯着交易软件中某医药股(代码600xxx)的逐笔成交明细。操盘室的中央空调发出低频嗡鸣,出风口凝结的水珠正以固定频率滴落在键盘右上角,在寂静中敲出单调的节奏。当那笔12.5元的异常成交价闪现时,他后颈的汗毛瞬间竖立,手指悬在键盘上方,仿佛被突然接通的电流麻痹。

“暗池交易。”李明的弹窗带着红色警示边框切入,这位在券商从业十年的老友此刻的声音格外严肃,“看成交编号,这是通过上交所大宗交易系统成交的,折价率5.3%,成交量占全天的18%。”陈默调出Level-2数据,拖动时间轴放大10:02-10:04区间,买一位置的200手委托单像诱饵般挂在13.2元,下方隐藏的5000手买单却在12.5元价位分20笔成交,每笔拆单仅250手,间隔0.2秒。

“2020年仁东控股崩盘前20个交易日,”李明发送来历史数据表格,红色标注的暗池交易占比曲线陡峭攀升,“暗池交易量占比从8%飙升至32%,所有技术指标都显示主力在出货,但真实的吸筹都在暗池完成。”陈默盯着当前医药股的暗池流入量曲线,绿色柱状图在10:03分突然高耸,与盘口显示的净流出形成刺眼的背离。他的手指无意识地摩挲着怀表边缘,金属表壳上“纪律胜于直觉”的刻字硌得掌心生疼。

“量化策略的止损逻辑正在被反向利用。”李明的声音里带着愧疚,作为提供算法交易数据接口的内部人员,他见过太多类似案例,“机构通过ApI实时获取高频交易数据,在量化模型的止损阈值附近制造破位,比如你设定的3%止损线。”陈默回测近一个月的止损记录,62笔止损单中有39笔集中在整数关口,而这些位置恰好对应暗池交易的活跃区间。他在操盘日志写下:“纪律成了透明的枷锁”,笔尖在“透明”二字上反复涂抹,直到纸张起毛。

午后的阳光被云层切割成碎片,洒在操盘台上的mAtLAb界面。陈默输入傅里叶变换公式,成交量频谱图在屏幕上展开,9:45和14:15的异常峰值像两座孤岛突出在平缓的波形中。“这是算法交易的高频时段,”周远山的语音突然接入,带着秦岭以北的冷冽,“2017年‘温州帮’就是用这个时段拆单,单笔委托不超过300手,避开交易所异常监控。”

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